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如何計算追蹤止損點?具體操作步驟詳解?

2019/8/28 15:15:30

如何計算追蹤止損點:進場容易出場難

在成功地開倉買進(或賣出)之后,必須馬上設置好追蹤止損點。追蹤止損點的計算比開倉點的設定稍微麻煩一點。

表2交易系統止損點的計算

表2交易系統止損點的計算

表2交易系統止損點的計算(續表)

表2交易系統止損點的計算(續表)

第一步:算出開倉買進(或賣出)之前五個星期的波動幅度(最高點減去最低點)。例如,2009年2月6日那一星期的波動幅度是:

2240.02-2029.72=210.30

第二步:算出五個星期波動幅度的平均值:

(53.68+121.41+153.02+68.27+210.30)/5=121.34

第三步:五個星期波動幅度的平均值乘以4:

121.34×4=485.36

為什么要乘以4,而不是3或5?假如是乘以3的話,止損點設置的就離股指現價太近了,股市稍微有一點回調,就需要賣出止損。假如是乘以5的話,止損點設置的又離股指現價太遠了,一旦發生止損,虧損的百分比過大。這個關鍵的數字是需要用電腦程序對樣本的波動率數據做最優化處理、并對結果做過穩健性測驗后才制定出來的,實際的數字可能是3.7,也可能是4.2,在這里為了方便起見姑且使用4這個整數來演示交易系統的概念,不影響說明什么是完整的交易系統的目的。

第四步:開倉買進的追蹤止損點等于買進點減去4倍的波動幅度的平均值:

2258.42-485.36=1773.06

第五步:在以2258.42點開倉買進之后的每一天里,你要隨時留意1773.06點這個數字,如果滬深300指數走低、向下突破了這個數字,馬上賣出平倉止損。這個開倉買進的止損點需要每個星期更新一次。

第六步:開倉賣出的追蹤止損點等于賣出點加上4倍的波動幅度的平均值(假設以1606.73點開倉賣出):

1606.73+485.36=2092.09

第七步:在以1606.73點開倉賣出之后的每一天里,你要隨時留意2092.09點這個數字,如果滬深300指數走高、向上突破了這個數字,馬上買進平倉止損。這個開倉賣出的止損點需要每個星期更新一次。

如果你用滬深300指數基金作為交易工具或者你選擇不做賣空的交易,忽略第六步和第七步。

需要做進一步說明的是,在交易系統的實際設計中,計算追蹤止損點需要使用的是真實波動幅度的加權平均值或指數平均值,而不是簡單的最高點減去最低點的數學平均值,真實波動幅度的具體運算過程有點復雜,在這里就不列出來了,后面的章節會介紹真實波動幅度的概念和如何做具體的運算。雖然在這里使用的波動率的簡化計算只是個對真實波動幅度粗略的模擬,但對于介紹清楚交易系統的概念應該是可以接受的。

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