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如何计算追踪止损点?具体操作步骤详解?

2019/8/28 15:15:30

如何计算追踪止损点:进场容易出场难

在成功地开仓买进(或卖出)之后,必须马上设置好追踪止损点。追踪止损点的计算比开仓点的设定稍微麻烦一点。

表2交易系统止损点的计算

表2交易系统止损点的计算

表2交易系统止损点的计算(续表)

表2交易系统止损点的计算(续表)

第一步:算出开仓买进(或卖出)之前五个星期的波动幅度(最高点减去最低点)。例如,2009年2月6日那一星期的波动幅度是:

2240.02-2029.72=210.30

第二步:算出五个星期波动幅度的平均值:

(53.68+121.41+153.02+68.27+210.30)/5=121.34

第三步:五个星期波动幅度的平均值乘以4:

121.34×4=485.36

为什么要乘以4,而不是3或5?假如是乘以3的话,止损点设置的就离股指现价太近了,股市稍微有一点回调,就需要卖出止损。假如是乘以5的话,止损点设置的又离股指现价太远了,一旦发生止损,亏损的百分比过大。这个关键的数字是需要用电脑程序对样本的波动率数据做最优化处理、并对结果做过稳健性测验后才制定出来的,实际的数字可能是3.7,也可能是4.2,在这里为了方便起见姑且使用4这个整数来演示交易系统的概念,不影响说明什么是完整的交易系统的目的。

第四步:开仓买进的追踪止损点等于买进点减去4倍的波动幅度的平均值:

2258.42-485.36=1773.06

第五步:在以2258.42点开仓买进之后?#25343;?#19968;天里,你要随时留意1773.06点这个数字,如果沪深300指数走低、向下?#40644;?#20102;这个数字,马上卖出平仓止损。这个开仓买进的止损点需要每个星期更新一次。

第六步:开仓卖出的追踪止损点等于卖出点加上4倍的波动幅度的平均值(假设以1606.73点开仓卖出):

1606.73+485.36=2092.09

第七步:在以1606.73点开仓卖出之后?#25343;?#19968;天里,你要随时留意2092.09点这个数字,如果沪深300指数走高、向上?#40644;?#20102;这个数字,马上买进平仓止损。这个开仓卖出的止损点需要每个星期更新一次。

如果你用沪深300指数基金作为交易工具或者你选择不做卖空的交易,忽略第六步和第七步。

需要做进一步说明的是,在交易系统的实际设计中,计算追踪止损点需要使用的是真实波动幅度的加权平均值或指数平均值,而不是简单的最高点减去最低点的数学平均值,真实波动幅度的具体运算过程有点复杂,在这里就不列出来了,后面的章节会介绍真实波动幅度的概念和如何做具体的运算。虽然在这里使用的波动率的简化计算只是个对真实波动幅度粗略的模拟,但对于介绍清楚交易系统的概念应该是可以接受的。

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